本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金可以运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
第九部分标的指数与基金业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证娱乐主题指数。
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
由于本基金投资标的指数为中证娱乐主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金
投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
第十部分基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
第十一部分投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,322,830.84 92.70
其中：股票 37,322,830.84 92.70
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售
－ －
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 2,901,619.97 7.21
7 其他资产 35,440.44 0.09
8 合计 40,259,891.25 100.00
二、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 24,876.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,102,187.00 5.26
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 1,045,390.60 2.61
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 888,935.00 2.22
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 2,817,341.90 7.05
S 综合 － －
合计 6,878,730.50 17.20
三、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,416,094.00 6.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 226,051.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 725,341.50 1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,994,546.82 22.50
J 金融业 － －
K 房地产业 1,997,075.00 4.99
L 租赁和商务服务业 5,590,268.20 13.98
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 193,823.00 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 10,300,900.82 25.76
S 综合 － －
合计 30,444,100.34 76.14
四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（一）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
净值比例（%）
1 601888 中国国旅 64,436.00 3,879,047.20 9.70
2 000069 华侨城Ａ 314,500.00 1,997,075.00 4.99
3 600977 中国电影 95,400.00 1,366,128.00 3.42
4 002602 世纪华通 59,840.00 1,235,696.00 3.09
5 300251 光线传媒 140,800.00 1,070,080.00 2.68
6 300144 宋城演艺 47,300.00 1,009,855.00 2.53
7 600637 东方明珠 98,260.00 1,006,182.40 2.52
8 300459 金科文化 135,700.00 997,395.00 2.49
9 000681 视觉中国 42,400.00 988,768.00 2.47
10 300418 昆仑万维 74,454.00 957,478.44 2.39
（二）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名股票投资明细
公允价值（元） 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
例（%）
1 002739 万达电影 28,850.00 629,795.50 1.58
2 002878 元隆雅图 22,620.00 574,095.60 1.44
3 300038 数知科技 60,700.00 566,331.00 1.42
4 000676 智度股份 59,500.00 564,655.00 1.41
5 300413 芒果超媒 15,200.00 562,552.00 1.41
五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
十、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本。
十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二、投资组合报告附注
（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（三）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,873.61
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 659.78
5 应收申购款 28,907.05
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 35,440.44
（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公占基金资产净值
序号股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值(元) 比例（%）
1 002739 万达电影 629,795.50 1.58 筹划重大事项
（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
第十二部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
业绩比较基
净值增长 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③
准差④
2017.03.13-2017.12.31 -15.32% 0.90% -18.48% 0.85% 3.16% 0.05%
2018.01.01-2018.12.31 -32.20% 1.56% -31.21% 1.44% -0.99% 0.12%
2017.03.13-2018.12.31 -42.59% 1.30% -43.92% 1.21% 1.33% 0.09%
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年12月31日。
2、本基金于2017年3月13日成立，建仓期6个月，从2017年3月13日起至2017年9月12日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十三部分费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费用和年费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
