19世纪末20世纪初足球俱乐部开始在西班牙形成，马德里足球俱乐部就是在那时成立的俱乐部之一，它也是马德里队的前身。胡利安·帕拉西奥斯 是马德里足球俱乐部的创始人，但是真正将俱乐部正式组建完毕正式运营的则是胡安·帕德罗斯 （1902）。随着球迷阵容的迅速扩充，马德里足球俱乐部向当时的国王阿丰索十三世提出组织一项足球赛事的申请。这项赛事后来转变成了现在的西班牙杯赛（国王杯）。

在2011-2020年期间，马德里重返世界足坛之巅，两次赢得欧冠冠军。2014年捧得队史第十座欧冠冠军奖杯；同年赢得世俱杯冠军。2016年赢得第十一冠。齐达内执教球队的赛季中即延续了自己在俱乐部历史中的伟大传奇，带领球队赢得欧冠冠军。在执教球队的第二个赛季伊始带领球队收获队史第三座欧洲超级杯冠军奖杯，2016年底率队在日本捧得世俱杯冠军奖杯。