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什么是期指交割日

  什么是期指交割日

  就期货合约而言,交割日是指约定进行商品交割的最后日期。商品期货交易中,个人投资者无权将持仓保持到最后交割日,若不自行平仓,其持仓将被交易所强行平掉,所产生的一切后果,由投资者自行承担;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业,才可将持仓一直保持到最后交割日,并进入交割程序,因为他们有套期保值的需要与资格。

什么是期指交割日(图1)

  期指交割日效应也被称为期指到期日效应,是指在股指期货结算日当天,期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割,套利交易、移仓交易都会在同一天发生,造成现货市场波动。而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望,在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。 最为明显的表现就是,现货市场出现大幅下跌。
  2017期指交割日

股指期货交割月份 股指期货合约 交割日期
1月份股指期货合约  IF1601 2017/1/20
2月份股指期货合约  IF1602 2017/2/17
3月份股指期货合约  IF1603 2017/3/17
4月份股指期货合约   IF1604 2017/4/21
5月份股指期货合约  IF1605 2017/5/19
6月份股指期货合约  IF1606 2017/6/16
7月份股指期货合约  IF1607 2017/7/21
8月份股指期货合约  IF1608 2017/8/18
9月份股指期货合约  IF1609 2017/9/15
10月份股指期货合约  IF1610 2017/10/20
11月份股指期货合约  IF1611 2017/11/17
12月份股指期货合约  IF1612  2017/12/15

 

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