王秀国（中央财经大学统计与数学学院副教授）

人物经历

教育背景

2003年9月-2006年7月北京航空航天大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位

1997年9月-2000年6月北京工业大学运筹学与控制论专业，获理学硕士学位

1995年9月-1997年7月曲阜师范大学数学教育专业，获理学学士学位

1993年9月-1995年7月临沂师专（现临沂大学）数学教育专业

工作经历

2013年7月至今中央财经大学统计与数学学院任教

2013年2月-2013年8月美国北卡罗来纳大学夏洛特分校访问学者

2006年7月-2013年7月中央财经大学应用数学学院任教

2000年6月-2003年9月北京工业大学应用数理学院任教

主要成就

科研成就

主要著作

1.王秀国.《基于下方风险控制的动态投资组合理论与方法研究》,中国农业科学技术出版社,2011年6月。

2.殷先军,王秀国.《数学理论与应用》,经济科学出版社,2011年6月。

主要学术论文

[1]王秀国,王义东.基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择[J].控制与决策,2014(3):499-505.

[2]王秀国.具有随机基准和不足概率风险测度的动态投资组合模型[J].统计与决策,2014(4):43-46.

[3]RongxiZhou,XiuguoWang,XuefanDong,ZeZong.PortfolioSelectionModelwiththeMeasuresofInformationIncrementalEntropy-Skewness[J].AdvancesinInformationSciencesandServiceSciences,2013,5(8):853-864.

[4]张汉鹏,陈冬宇,王秀国.基于网站和卖家的C2C消费者购买意愿模型:感知收益与风险的转移[J].数理统计与管理,2013,32(4):718-726.

[5]王秀国,王义东.均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合[J].数理统计与管理,2012,3(31):455-463.

[6]王秀国,谢幽篁.基于CVaR和GARCH(1,1)的扩展KMV模型[J].系统工程,2012,30(12):26-32.

[7]董雪璠,王秀国,周荣喜,宗泽.基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(6):120-124.

[8]王秀国,周荣喜.安全第一准则下的动态投资组合[J].管理评论,2010,22(12):20-27.

[9]WangXiuguo.DynamicPortfolioSelectionunderConditionalCapitalatRiskConstraint[C].2010ThirdInternationalConferenceonBusinessIntelligenceandFinancialEngineering,2010,223-227.

[10]周荣喜,王秀国.基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2009,36(2):100-104.

[11]WangXiuguo,YinZhao.DynamicRelativeMean-RCVaRPortfolioModelBasedonStochasticBenchmark[C].Proceedingsof2008InternationalConferenceonSystemManagement,2008,225-232.

[12]WangXiuguo.DynamicPortfolioSelectionwithRelativeValueatRiskConstraint[C].ProceedingsofThe4thInternationalConferenceonWireless,Communications,Networking,andMobileComputing,2008(9).

[13]FengZhifang,WangXiuguo,LiZhiyuanZhangDaozhong.Effectofthedefectonthefocusinginatwo-dimensionalphotonic-crystal-basedflatlens[J].ChinesePhysicsB,2008,17(3):1101-1106.

[14]YinZhao,WangXiuguo.StudyontheRiskManagementMethodforPetrochemicalEnterprise[C].ProceedingsofTheInternationalConferenceonManagementofTechnology,2008,330-333.

[15]王秀国,邱菀华.基于CVaR和MonteCarlo仿真的贷款组合决策模型[J].计算机工程与应用,2007,43(4):26-29.

[16]王秀国,邱菀华.基于CaR风险约束的动态投资组合模型[J].数学的实践与认识,2007,37(11):68-74.

[17]王秀国,周荣喜.基于随机基准的三基金定理动态决策模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2007,34(4):441-445.

[18]RongxiZhou,XiuguoWang,BaoyuanZhao.ValuationofInterestRateOptionsBasedontheEntropyPricingTheory[C].Proceedingsofthe2007ConferenceonSystemsScience,ManagementScienceandSystemDynamics,2007:3149-3154.

[19]王秀国,邱菀华.跟踪误差多因素投资组合决策模型[J].管理评论,2006,18(11):59-62.

[20]王秀国,邱菀华.均值方差偏好和下方风险控制下的动态投资组合决策模型[J].数量经济技术经济研究,2005,22(12):107-115.

[21]WangXiuguo,QiuWanhua.PortfolioSelectionModelsBasedonFuzzyExpectedRateofReturn[J].JournalofSystemsScienceandInformation,2005,3(4):719-727.

[22]WangXiuguo,XueYi.RecursiveQuadraticProgrammingmethodsBasedontheAugmentedLagrangian[J].ChineseJournalofNumericalMathematicsandapplications,2004,26(1):1-16.

[23]王秀国,邱菀华.一种解决不等式约束优化问题的光滑牛顿法[J].运筹与管理,2004,13(5):62-66.

[24]王秀国,薛毅.基于增广Lagrange函数的RQP方法[J].计算数学,2003,25(4):393-406.

主要科研课题

1.《基于下方风险控制的动态投资组合理论与方法研究》，国家自然科学基金项目（基金号：70901079），2010-2012，课题主持人。

2.《金融和保险领域中非线性复杂系统的研究》，中央财经大学青年科研创新团队项目，2013-2015，课题主持人。

3.《基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究》，国家自然科学基金项目(基金号:70701003)，2008-2010，课题参加者。

4.《中小企业融资与政府引导基金运作模式研究》，横向课题项目，2008-2009，课题参加者。

5.《全球金融危机对中国出口贸易的影响》，横向课题项目，2008-2009，课题参加者。

人才培养

所授课程

1.金融数学（本科生）

2.运筹学（本科生）

3.微积分（本科生）

4.数学模型（本科生）

5.线性代数（本科生）

研究方向

1．投资组合理论

2．金融风险管理

3．最优化理论与方法

荣誉与奖励

1.2011.9被评为北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛优秀指导教师

2.2012.6荣获中央财经大学金钥匙文灯优秀教师学术奖

3.2011.6荣获中央财经大学滋兰树蕙奖教金优秀教师奖

4.2009.6荣获中央财经大学涌金奖励基金教师学术奖

5.2008.6荣获中央财经大学基础课教学奖励基金奖

6.2008.11获中央财经大学校级优秀教育教学成果一等奖（排名第四）

社会任职

学术兼职与社会职务

中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会，第五届理事会理事

国家自然科学基金管理科学部同行评议专家

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