就连岳飞含冤入狱，最后被迫害致死，似乎也早有预兆。岳飞被朝廷勒令回师，率军走到金山寺时，禅师道月再三劝阻岳飞谨防小人构陷，不要只身奔赴朝廷，岳飞执意不从。道月无可奈何之下赠诗一首“风波亭下水滔滔，千万坚心把柁牢。只恐同行人意歹，将身推落在深涛。”岳飞到了临安后，即被罗织下狱，就在大理寺，有一小亭名曰“风波亭”，岳飞见后，方悟禅师语意。后来秦桧听说此事后，马上派遣手下打手何立前往缉拿道月。道月正在为众道徒讲法授道，看见何立后，说出了一段偈语“吾年四十九，是非日日有。不为自家身，只为多开口。何立从南来，我往西方走。不是佛力大，几乎落人手。”言罢，端坐而化。（见《坚瓠集》）

　　依岳飞忠直善良天性，以及精忠报国志向，道月禅师的劝告再有效，也未必会听从禅师所言，后人尽可以议论岳飞愚忠，而在岳飞看来，君叫臣死，臣不得不死，以青史留名的悲愤印证“莫须有”的罪名，未必不是岳飞的最好选择和归宿。

　　而下面这则记载则多少反映了岳飞最后的沉静如水和慷慨赴死，确切的说，岳飞想通了，也最终超脱了。岳飞在狱中时，有一个小牢子一直对岳飞非常敬仰，侍奉恭敬，可是忽然有一天变了，凶神恶煞一般，呵斥不断，岳飞不明就里，就询问小牢子为什么变化如此之大。小牢子说“君臣不可疑，疑则为乱。君疑臣则诛，臣疑君则反。君今疑臣矣，少保若不死，出狱则复疑于君，安得不反？反既明甚，此所以为逆臣也。”

　　岳飞听后，长叹一声，觉得小牢子所言如颇有道理，此后不复多言，索笔画押，所有泼向他的脏水照单全收。小牢子服侍恭谨如初（见《三朝北盟会编》）。此后不久，一代名将遇害身死。这个故事看似荒唐，其实切中要害，尤其让后人读到时深感凉薄，岳飞之死，则更显现的悲壮，苍凉，令人扼腕叹息。