一、布林匪贼生意业务体系先容

提到布林匪贼(Bollinger Bandit)生意业务体系各人也许不那么认识，但提到布林带(BOLL)想必各人都有所耳闻。布林带由John Bollinger创建于20世纪60年月，包罗上轨、中轨、下轨三条线。

其焦点思想是当代价移动到上轨或下轨四周后，预测代价将会回归到中轨，也就是将上轨作为压力位使用，下轨作为支持位，用来判断市场走势的界限。直到此刻，这种将上、下轨作为阻力指标的方式仍深受投资者的青睐。

但颠末测试发明，将上、下轨作为冲破指标的效果也极佳。于是在布林线的基础上衍生了各类各样的使用要领，个中一种生意业务计谋红利能力极强，被三言两语冠以“匪贼”之名的便是今天我们为各人先容的——布林匪贼计谋。

二、布林匪贼生意业务体系实现步骤

计谋要素：

1.配置布林带上轨、中轨、下轨。

2.调解头寸前需确认过滤前提。

开仓法则：

1.满意过滤前提而且代价上破布林通道上轨，开多单。

2.满意过滤前提而且代价下破布林通道下轨，开空单。

举例：(本例假设：使用周期是日线)

过滤前提：当日收盘价必需高于30日前的收盘价才能做多，当日收盘价必需低于30 日前的收盘价才能做空。

上轨：代价凌驾50日移动平均线（MA）上方1个尺度差（σ）作为买进信号的尺度。

中轨：配置在50 日移动平均线为掩护性止损。

下轨：跌破50日移动平均线下方1个尺度差作为卖出信号的尺度。

平仓法则：

1.持有多单时，自顺应进场均线低于布林通道上轨，而且代价下破自顺应进场均线，平多单

2.持有空单时，自顺应进场均线高于布林通道下轨，而且代价上破自顺应进场均线，平空单

举例：持多仓的环境下，收盘价小于进场MA，进场MA小于上轨，平仓。

持空仓的环境下，收盘价大于进场MA，进场MA大于下轨，平仓。

进场MA的值按照持仓周期转变。刚开仓为50，之后持有头寸的时间每多一天，计较MA的天数减一。计较MA的天数最小递减到10。假如到达10，则不再递减。

三、计谋实证

我们照旧来测试一下布林匪贼的效果若何：（赤色部门为计谋净值，绿线部门为品种指数的代价走势）

使用标的：螺纹主力持续

使用周期：5MIN

测算区间：16年1月1日回测至19年1月19日

39.66%的年化收益率，夏普比率1.589，而且只有9.95%的回撤，净值曲线真长短常惊人。

单看18年呢，19.7%的年化收益，1.22的夏普比率，4.78%的最大回撤，要不是小格拉着，大艾都筹办陪着匪贼去期货市场抢钱了。

由于螺纹前三年的趋势性很是明明，以是布林匪贼这种追踪趋势的计谋体现就很优秀，不信我们来找一个震荡重复的品种来看看。

使用标的：沪铜主力持续

使用周期：5MIN

测算区间：16年1月1日回测至19年1月19日

额，这个嘛。年化收益-7%，最大回撤28%，夏普比率-0.30，连差能人意都欠好意思说了。

固然这个是我们原本就可以预见到的，究竟这两年在沪铜上折戟的量化计谋也不是一个两个了，没有颠簸只有小幅震荡的品种，真的很难获益。

言归正题，总得来说布林匪贼作为趋势跟踪计谋照旧很是有用的，碰到合适的品种及生意业务时机收益高、回撤小，不愧为十大经典计谋之一。

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